大学公開講座のセカンドアカデミー

【講座趣旨】
ビジネスの世界では、企業の経営判断、事業評価などを行う局面において、データ解析よる客観的な数値による評価が不可欠となっている。そして、こうした業務を担う、データ・サイエンティストと呼ばれる人材が益々重要な時代になってきている。本講座では、「経営を見える化する」ために、データをどのように集め、加工し、データ解析を行うことで、最終的にどのように判断するのかという一連の流れをExcelの分析ツールを用いた実習によって解説する。入門講座であり、理論の解説よりも実践に必要な理論の適用法を中心に説明する。
数学的な前提は必要としないが、実習に対応するためExcelの基本はマスターしていることを前提とする。

【特記事項】
【受講にあたって】講義中、演習でPCを使用します。
Microsoft Excelをインストールした端末をご準備ください。
可能であれは、演習用のPCとは別に、受講用のPC，スマートフォン，タブレットなどをご用意ください。

※本講座はリアルタイム配信型(見逃し配信付き)となります。
■見逃し配信視聴方法(収録動画のストリーミング配信)
各回実施日の翌々日(日・祝日を除く)21時までに会員のページ「マイページ」に公開します。
視聴期限は、最終回の収録動画を公開してから2週間後です。期間中は何度でも視聴できます。
見逃し配信に関する詳細及び注意事項は、下記「オンライン講座ご受講にあたって」をご確認ください。

※お申込み前に必ずオンライン講座ご受講にあたってをご確認ください。

※初めてZoomをご利用になる方は、Zoomご利用ガイドをご覧ください。


■受講に際し、必ず入会と受講のご案内をご確認ください。

【講義概要】
第1回 1月15日(土) データの分布特性分析
データの特性を、基本統計量、分布の形状から分析する。経営上のリスクを計量化するためのVaR(バリュー・アット・リスク)について解説する。

第2回 1月22日(土) 単回帰分析
被説明変数(経常利益など)を1種類の説明変数(為替など)で説明するモデルを構築し、説明変数が被説明変数に与える影響について分析する。

第3回 1月29日(土) データ処理と説明力
データ解析するための、データの数値変換、季節性調整、外れ値処理、相関分析、ラグ・リード処理などについて解説する。

第4回 2月 5日(土) 重回帰分析
被説明変数を、複数の説明変数で説明するモデルを構築し、説明変数が被説明変数に与える影響について分析する。

第5回 2月12日(土) 一般化線形モデル
倒産確率、マーケットシェアーなど、値が0～1の範囲に限定される被説明変数を扱うモデルについて解説する。

【講座をお薦めする方】
「経営を見える化する」ための業務に携わっている方、興味のある方におすすめする講座です。

【教材】
配付資料
会員のページ「マイページメニュー」の「オンライン講座視聴・資料ダウンロード」にてダウンロードしていただきます。

名前	青沼 君明
肩書き	明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科教授
プロフィール	東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了(数理科学博士)。1977年ソニー株式会社入社、1990年三菱銀行(現、三菱UFJ銀行)入行。商品開発部にてデリバティブの商品開発とモデル構築を、融資企画部にて信用リスクの研究開発を担当(チーフクオンツ)。東京大学大学院数理科学研究科、一橋大学大学院経済学研究科、大阪大学大学院基礎工学研究の客員教授を歴任。日本金融証券計量工学学会などの理事を歴任。著書:『企業数理のすべて』、『Excelで学ぶフォワード・ルッキングの基礎』、『Excelで学ぶ金融数学の基礎』、『Excelで学ぶ金融統計の基礎』、『Excelで学ぶ信用リスク』、『Excelで学ぶ確率統計の基礎』、『Excelで学ぶVaR』、『クレジット・リスク・モデル』など(金融財政事情研究会)。